Лабораторная «Вариант 12 исследуется взаимосвязь курса доллара сша с курсами евро»,
эконометрические исследования, эконометрика в Челябинске

Вариант 12 Исследуется взаимосвязь курса доллара США с курсами евро, японской иены и английского фунта стерлингов. Имеются данные об официальных курсах валют, установленных Центральным Банком России, за двенадцать дней: День Доллар США (руб./долл.) Евро (руб./евро) Японская иена (руб./100 иен) Английский фунт (руб./фунт) 1 28,12 36,13 26,97 52,63 2 28,18 35,97 26,80 52,32 3 28,13 35,97 26,77 52,26 4 28,08 36,00 26,63 52,28 5 28,06 36,13 26,53 52,43 6 28,03 36,28 26,70 52,58 7 28,02 36,34 26,67 52,90 8 28,00 36,47 26,63 52,99 9 27,99 36,54 26,60 52,81 10 27,93 36,50 26,50 52,89 11 27,95 36,52 26,55 52,62 12 27,97 36,54 26,52 52,67 Требуется: 1. Построить матрицу парных коэффициентов линейной корреляции. Выполнить тест Фаррара – Глоубера на мультиколлинеарность. 2. Построить линейную регрессионную модель курса доллара США, обосновав отбор факторов. Оценить параметры модели. Оценить качество построенной модели. 3. Изменение курсов каких валют существенно влияет на изменение курса доллара США? Изменение, какого из факторов сильнее всего влияет на изменение курса доллара США? Оценить вклад каждого из факторов в вариацию курса доллара США с помощью дельта – коэффициентов. 4. Присутствует ли в остатках регрессии автокорреляция первого порядка? 5. Можно ли считать остатки случайными? 6. Спрогнозировать курс доллара на следующие два дня.